Referenten

Frank Berger verfügt über 25 Jahre bankfachliche Expertise im Bereich Portfoliosteuerung und Risikomanagement. Seit 2010 ist er für die Postbank tätig und befasst sich mit der Fortentwicklung und laufenden Verbesserung der Risikosteuerung und Risikogovernance sowie mit den Themengebieten Risikotragfähigkeitsberechnung, -strategie und der -berichterstattung. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeiten liegt in der Überarbeitung modulspezifischer Elemente von Sanierungsplänen und bei der Koordination und Erstellung von Handlungsoptionen.

Dr. Patrik Buchmüller, Dipl.-Volkswirt, ist seit 2013 Leiter Gesamtbankrisikosteuerung bei der Deutsche Postbank AG. Zu seinen Aufgabenfeldern gehören Risikoberichterstattung und Stresstests, Koordination bankinterner Risikosteuerungsgremien sowie Sonderaufgaben wie z. B. Sanierungsplanung. Er war von 2003 bis 2006 als BaFin-Mitarbeiter für die nationale Umsetzung des Basler OpRisk-Regelwerks verantwortlich und Mitglied von Arbeitsgruppen des Basel Committee sowie von CEBS. Von 2006 bis 2011 arbeitete er für die BayernLB. Seit 2011 ist er für die Postbank tätig und war hier zunächst mit dem Aufgabengebiet Kreditrisikoregelwerke & Kommunikation mit der Aufsicht zu IRBA Model Changes befasst.

Dr. Andreas Igl, Diplom-Wirtschaftsinformatiker (Univ. Honors), ist Partner bei 1 PLUS i. Zentraler Schwerpunkt im Rahmen seiner Beratertätigkeit sind Fragestellungen rund um die Konzeption und Implementierung von Systemen zur Risikomessung und -steuerung in Kreditinstituten sowie die Umsetzung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Der Schwerpunkt seiner Projektarbeit liegt dabei in den Bereichen Sanierungs- und Abwicklungsplanung, Stresstests und Gesamtbanksteuerung. Nach seinem Studium hat er seit 2007 für ein mittelständisches Spezialberatungsunternehmen für Risikomanagementsysteme zahlreiche Kunden des Finanzsektors beraten. Während einer zweijährigen Unterbrechung war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Statistik von Prof. Dr. Alfred Hamerle tätig. Seine Dissertation behandelt die Risikobewertung von strukturierten Kreditprodukten.

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